這座宮殿位於佩納公園的東部，必須穿過公園才能到達埃施韋格男爵建造的陡峭坡道，該坡道通往這座城堡般的建築。宮殿本身由兩翼組成：前身是聖傑羅姆騎士團的曼努埃爾式修道院，後來是 19 世紀由國王費迪南二世建造的翼樓。這些翼樓周圍環繞著第三座建築結構，它是一座奇幻版的想像城堡，人們可以繞著它的城牆走動，它包括城垛、瞭望塔、入口隧道，甚至還有一座吊橋。

1838 年，費迪南二世國王獲得了佩納聖母修道院，這座修道院原為聖傑羅姆修道院，由曼努埃爾一世國王於 1511 年在辛特拉上方的山頂上建造，自 1834 年葡萄牙取締宗教團體以來一直無人居住。修道院由迴廊及其附屬建築、小教堂、聖器室和鍾樓組成，如今是佩納宮（或稱舊宮）的北部部分。費迪南國王首先對這座前修道院進行了修繕，根據當時的史料記載，這座修道院當時狀況非常糟糕。他翻新了整個樓上，將僧侶們使用的十四間單間改造成更大的房間，並在上面覆蓋了至今仍可見的拱形天花板。大約在 1843 年，國王決定擴建宮殿，建造一個新翼（新宮殿），其中包含更大的房間（大廳就是一個很好的例子），並在新廚房旁邊建造一個圓形塔樓。這項建築工程由埃施韋格男爵指導完成。

1994 年的修繕工程恢復了宮殿外牆的原始顏色：原修道院為粉紅色，新宮殿為赭色。費迪南國王將一座舊修道院改造成城堡般的住所，顯示他深受德國浪漫主義的影響，他的靈感可能來自萊茵河畔的斯托爾岑費爾斯城堡和萊茵斯坦城堡，以及波茨坦的巴貝爾斯貝格宮。佩納宮的這些建築工程於 19 世紀 60 年代中期結束，儘管後來又進行了進一步的內部裝飾工作。費迪南國王還下令在宮殿周圍的地區種植佩納公園，風格仿照當時的浪漫花園，園內有蜿蜒的小路、涼亭和石凳，沿途還種植了來自世界各地的樹木和其他植物。國王利用辛特拉山溫和濕潤的氣候，打造了一個全新的、充滿異國情調的公園，種植了五百多種不同的樹木。佩納宮於 1910 年被指定為國家古蹟，是辛特拉文化景觀的一部分，自 1995 年以來被聯合國教科文組織列為世界遺產。